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对股票一往情深,享受成功与失败。声明：本博客只是个人的一些看法,不对任何个人和团体构成投资依据和建议,据此操作,风险自担。

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技术指标分析——MACD

2012-11-04 10:01:39| 分类：股票经验技术 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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来龙去脉

英文名称：MACD（Moving Average Convergence Divergence）

中文名称：平滑异同移动平均线。

发明人：Gerald Appel（查拉尔?阿佩尔）

发表书箱：《Systems And Forecasts》

简介：利用长短期的二条平滑移动平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情的依据。MACD指标是根据移动平均线的原理发展出来的，一则去掉了移动平均线频繁发出虚假信号的缺陷，二则能确保移动平均线的最大战果的功用。

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构造原理

MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA)，其中，正负差是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。

在现有的技术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12（九十年代初期6个交易日/周，两周12个交易日），慢速平滑移动平均线参数为26（九十年代一个月约26个交易日）。此外，MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中，柱状线是有颜色的，在低于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前者代表趋势较弱，后者代表趋势较强。

理论上，在持续的涨势中，12日EMA线在26日EMA线之上，其间的正离差值（+DIF）会越来越大；反之，在跌势中离差值可能变为负数（—DIF），也会越来越大，而在行情开始好转时，正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值（±DIF）与离差值的N日平均线（N日EMA）的交叉信号作为买卖信号的依据，即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。另外，MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线，其公式为：BAR=2×(DIF－DEA)，我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。

下面我们来说一下使用MACD指标所应当遵循的基本原则：

(1) 当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还需要借助其它指标来综合判断。

(2) 当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还需要借助其它指标来综合判断。

(3) 柱状线收缩和放大。一般来说，柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱，当柱状线颜色发生改变时，趋势确定转折。

(4) 形态和背驰情况。MACD指标也强调形态和背驰现象。当形态上MACD指标的DIF线与DEA线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕；而当形态上MACD指标DIF线与DEA线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主，DEA线为辅。当价格持续升高，而MACD指标走出一波比一波低的走势时，意味着顶背驰出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行，当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背驰现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。

(5) 牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行，而是保持水平方向的移动时，我们称之为牛皮市道，此时虚假信号将在MACD指标中产生，指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁，同时柱状线的收放也将频频出现，颜色也会常常由绿转红或者由红转绿，此时MACD指标处于失真状态，使用价值相应降低。

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技法：
? DIF向上交叉DEA，为买点。
? DIF向下交叉DEA，为卖点。
? DIF从高档二次向下交叉DEA时，行情下跌幅度会较深。
? DIF从高档二次向上交叉DEA时，行情上升幅度会较大。
? 一旦价格创新高，而指标不能创新高时，显示行情的上涨是外强中干，暗示行情很快就会反转向下。
? 一旦价格创新低，而指标不能创新低时，显示行情不会再持续下跌，暗示行情很快就会反转向上。
??价格上升，不能够抵消MACD柱线下行，显示行情将进入调整期。

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破绽及化解
? 由于MACD是一项长线指标，买进或卖出点和最低、最高价之间的价差较大。当行情小幅震荡或盘整时，按此信号进场交易，风险大于盈利。
? 一两天内涨跌幅特别大时，MACD来不及反应价格变动（可以参看柱线），因为MACD移动相当缓和，比较价格的移动时会有时间差，所以一旦价格迅速大幅变动，MACD不会立即产生信号。

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秘技

DIF与DEA在0轴以上粘合，这种情况的出现，多为主力拉升后，进行洗盘所致。这种洗盘时间较长，幅度较深。如果DIF脱离DEA向上运行，MACD指标出现红柱，表明主力洗盘结束，此时为较佳买点。

DIF与DEA在0轴以下粘合，这种情况的出现，多为主力吸筹所致。如果DIF脱离DEA向上运行，MACD指标出现红柱，为较佳买点。

60分钟MACD必须调整到位，才能介入。

缠中说缠的MACD定律：第一类买点都是在0轴之下背驰形成的，第二类买点都是第一次上0轴后回抽确认形成的。卖点的情况就反过来。

任何的上涨转折都是由某级别的第一类卖点构成的；任何的下跌转折都是由某级别的第一类买点构成的。

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