注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

天意(专注股票)

对股票一往情深,享受成功与失败

 
 
 

日志

 
 
关于我

对股票一往情深,享受成功与失败。 声明: 本博客只是个人的一些看法,不对任何个人和团体构成投资依据和建议,据此操作,风险自担。

网易考拉推荐

技术指标分析——MACD  

2012-11-04 10:01:39|  分类: 股票经验技术 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

来龙去脉

英文名称:MACD(Moving Average Convergence Divergence)

中文名称:平滑异同移动平均线。

发明人:Gerald Appel(查拉尔?阿佩尔)

发表书箱:《Systems And Forecasts》

简介:利用长短期的二条平滑移动平均线,计算两者之间的差离值,作为研判行情的依据。MACD指标是根据移动平均线的原理发展出来的,一则去掉了移动平均线频繁发出虚假信号的缺陷,二则能确保移动平均线的最大战果的功用。

?

构造原理

MACD指标是基于均线的构造原理,对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成,即正负差(DIF)、异同平均数(DEA),其中,正负差是核心,DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。

在现有的技术分析软件中,MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12(九十年代初期6个交易日/周,两周12个交易日),慢速平滑移动平均线参数为26(九十年代一个月约26个交易日)。此外,MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中,柱状线是有颜色的,在低于0轴以下是绿色,高于0轴以上是红色,前者代表趋势较弱,后者代表趋势较强。

理论上,在持续的涨势中,12日EMA线在26日EMA线之上,其间的正离差值(+DIF)会越来越大;反之,在跌势中离差值可能变为负数(—DIF),也会越来越大,而在行情开始好转时,正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值(±DIF)与离差值的N日平均线(N日EMA)的交叉信号作为买卖信号的依据,即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。另外,MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线,其公式为:BAR=2×(DIF-DEA),我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。

下面我们来说一下使用MACD指标所应当遵循的基本原则:

(1) 当DIF和DEA处于0轴以上时,属于多头市场,DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以上运行,仅仅只能视为一次短暂的回落,而不能确定趋势转折,此时是否卖出还需要借助其它指标来综合判断。

(2) 当DIF和DEA处于0轴以下时,属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号,DIF线自下而上穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以下运行,仅仅只能视为一次短暂的反弹,而不能确定趋势转折,此时是否买入还需要借助其它指标来综合判断。

(3) 柱状线收缩和放大。一般来说,柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱,当柱状线颜色发生改变时,趋势确定转折。

(4) 形态和背驰情况。MACD指标也强调形态和背驰现象。当形态上MACD指标的DIF线与DEA线形成高位看跌形态,如头肩顶、双头等,应当保持警惕;而当形态上MACD指标DIF线与DEA线形成低位看涨形态时,应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主,DEA线为辅。当价格持续升高,而MACD指标走出一波比一波低的走势时,意味着顶背驰出现,预示着价格将可能在不久之后出现转头下行,当价格持续降低,而MACD指标却走出一波高于一波的走势时,意味着底背驰现象的出现,预示着价格将很快结束下跌,转头上涨。

(5) 牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行,而是保持水平方向的移动时,我们称之为牛皮市道,此时虚假信号将在MACD指标中产生,指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁,同时柱状线的收放也将频频出现,颜色也会常常由绿转红或者由红转绿,此时MACD指标处于失真状态,使用价值相应降低。

?

技法:
? DIF向上交叉DEA,为买点。
? DIF向下交叉DEA,为卖点。
? DIF从高档二次向下交叉DEA时,行情下跌幅度会较深。
? DIF从高档二次向上交叉DEA时,行情上升幅度会较大。
? 一旦价格创新高,而指标不能创新高时,显示行情的上涨是外强中干,暗示行情很快就会反转向下。
? 一旦价格创新低,而指标不能创新低时,显示行情不会再持续下跌,暗示行情很快就会反转向上。
??价格上升,不能够抵消MACD柱线下行,显示行情将进入调整期。

?

破绽及化解
? 由于MACD是一项长线指标,买进或卖出点和最低、最高价之间的价差较大。当行情小幅震荡或盘整时,按此信号进场交易,风险大于盈利。
? 一两天内涨跌幅特别大时,MACD来不及反应价格变动(可以参看柱线),因为MACD移动相当缓和,比较价格的移动时会有时间差,所以一旦价格迅速大幅变动,MACD不会立即产生信号。

?

秘技

DIF与DEA在0轴以上粘合,这种情况的出现,多为主力拉升后,进行洗盘所致。这种洗盘时间较长,幅度较深。如果DIF脱离DEA向上运行,MACD指标出现红柱,表明主力洗盘结束,此时为较佳买点。

DIF与DEA在0轴以下粘合,这种情况的出现,多为主力吸筹所致。如果DIF脱离DEA向上运行,MACD指标出现红柱,为较佳买点。

60分钟MACD必须调整到位,才能介入。

缠中说缠的MACD定律:第一类买点都是在0轴之下背驰形成的,第二类买点都是第一次上0轴后回抽确认形成的。卖点的情况就反过来。

任何的上涨转折都是由某级别的第一类卖点构成的;任何的下跌转折都是由某级别的第一类买点构成的。

  评论这张
 
阅读(545)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017